問(wèn)答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價(jià)格為100元，不支付股利，以3個(gè)月為一期，3個(gè)月內(nèi)股價(jià)可能上漲到原來(lái)的1.2倍，也可能下降到原來(lái)的0.8倍，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求6個(gè)月后到期的執(zhí)行價(jià)格為110元的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格。

參考答案： 將現(xiàn)在的時(shí)刻記為t=0，3個(gè)月后的時(shí)刻記為t=1，6個(gè)月后的時(shí)刻記為t=2。 t=2時(shí)，Suu=144元，歐式...