注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列有關(guān)對敲策略表述錯誤的是（）。

2 如果已知期權(quán)的價值為10元，期權(quán)的內(nèi)在價值為9元，則該期權(quán)的時間溢價為（）元。

3 假設ABC公司股票目前的市場價格50元，而在一年后的價格可能是60元或40元兩種情況。再假定存在一份100股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價格為50元。投資者可以按10%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權(quán)。則按照復制原理，下列說法錯誤的是（）。

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4 如果股票目前市價為50元，半年后的股價為51元，假設沒有股利分紅，則連續(xù)復利年股票投資報酬率等于（）。

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5 對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。

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