問答題假定當(dāng)前報出的期貨價格是81.00美元，所交割債券的轉(zhuǎn)換因子為1.290，而交割時每一面值為100的債券的應(yīng)計利息是2.50美元，當(dāng)空頭方交割債券時，交割每一面值為100美元的債券，空頭方收到的現(xiàn)金是多少？
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最新試題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題