問答題假設(shè)S&P500股票指數(shù)為1000點,股票價值為5000000美元,股票的β值為1.5,如果我們想要將股票組合的β值調(diào)整到0.75,應(yīng)該如何運用股指期貨進行操作?如果想要將β值提高到2,又該怎么操作?
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金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型:判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型:判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
題型:單項選擇題
認股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題