單項(xiàng)選擇題套利是針對(duì)（）進(jìn)行交易的。

A.基差
B.價(jià)差
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列屬于套利特點(diǎn)的是（）。

A.套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價(jià)的變動(dòng)
C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機(jī)

4.單項(xiàng)選擇題通過電子化交易系統(tǒng)，進(jìn)行實(shí)時(shí)、自動(dòng)買賣的程序交易，以調(diào)整倉位，這種做法稱（）。

A.靜態(tài)套期保值策略
B.動(dòng)態(tài)套期保值策略
C.主動(dòng)套期保值策略
D.被動(dòng)套期保值策略

5.單項(xiàng)選擇題（）的基礎(chǔ)是期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)漲跌幅保持一致。

A.套利定價(jià)模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率

最新試題

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

題型：判斷題

如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

題型：判斷題

套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）

題型：判斷題

套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。（）

題型：判斷題

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。（）

題型：判斷題

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

題型：判斷題

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

題型：判斷題

在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）

題型：判斷題

套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）

題型：判斷題

風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）

題型：判斷題