單項選擇題（）包括國家法律、行業(yè)管理政策和交易所的交易制度等在投資者的套利交易進行過程中發(fā)生重大變化產(chǎn)生的風險。

A.政策風險
B.市場風險
C.操作風險
D.資金風險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題套利是針對（）進行交易的。

A.基差
B.價差
C.方差
D.標準差

2.單項選擇題下列屬于套利特點的是（）。

A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機

5.單項選擇題通過電子化交易系統(tǒng)，進行實時、自動買賣的程序交易，以調(diào)整倉位，這種做法稱（）。

A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略

最新試題

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）

題型：判斷題

套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）

題型：判斷題

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）

題型：判斷題

在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）

題型：判斷題

在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）

題型：判斷題

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

題型：判斷題

套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）

題型：判斷題

熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）

題型：判斷題

風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）

題型：判斷題

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

題型：判斷題