A.無風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)隨之提高，進(jìn)而導(dǎo)致資本市場(chǎng)線向上平移
B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng)，會(huì)提高資本市場(chǎng)線的斜率
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng)，會(huì)使資本市場(chǎng)線的斜率下降
D.對(duì)資本市場(chǎng)線的截距沒有影響
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A.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)，某資產(chǎn)的B系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)
B.在證券的市場(chǎng)組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
C.某股票的B值反映該股票報(bào)酬率變動(dòng)與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率變動(dòng)之間的相關(guān)程度
D.投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
A.投資組合機(jī)會(huì)集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C.表示一種證券報(bào)酬率的增長與另一種證券報(bào)酬率的增長不成同比例
D.其投資機(jī)會(huì)集是一條直線
A.證券市場(chǎng)線的斜率表示了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度
B.證券市場(chǎng)線的斜率測(cè)度的是證券或證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
C.證券市場(chǎng)線比資本市場(chǎng)線的前提窄
D.反映了每單位整體風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
最新試題
計(jì)算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。（2）計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后4位。）
已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。
下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是（）。
計(jì)算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差；（2）計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會(huì)集曲線的說法中，不正確的有（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有（）。
在下列各項(xiàng)中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計(jì)算出確切結(jié)果的有（）。