A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）
A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
A.125
B.525
C.500
D.625
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
最新試題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
期貨實(shí)際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計(jì)未來一周市場的波動性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。