單項(xiàng)選擇題互換雙方都是浮動(dòng)利率，只是兩種浮動(dòng)利率的參照利率不同的互換品種是（）。

A.交叉貨幣利率互換
B.滑道型互換
C.基礎(chǔ)互換
D.邊際互換
E.差額互換


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1.單項(xiàng)選擇題兩筆貸款只簽訂一份貸款協(xié)議的是（）。

A.平行貸款
B.背對(duì)背貸款
C.協(xié)議貸款
D.短期貸款

2.單項(xiàng)選擇題本身并不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的金融互換交易參加者為（）。

A.直接用戶(hù)
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題美元利率互換的價(jià)差通常為（）。

A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010

4.單項(xiàng)選擇題互換交易合約的期限一般為（）。

A.短期
B.中短期
C.中長(zhǎng)期
D.長(zhǎng)期

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來(lái)衡量權(quán)利期間對(duì)期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無(wú)論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說(shuō)，當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，Delta的絕對(duì)值將趨近于1獲0，此時(shí)Gamma將趨近于1