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A.合約標(biāo)的:面值為200萬元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國債
B.合約月份:最近的四個(gè)季月(3月、6月、9月、12月中的最近四個(gè)月循環(huán))
C.最大波動(dòng)限制:上一交易日結(jié)算價(jià)的±0.5%
D.最低保證金率:合約價(jià)值的0.5%
A.3×9
B.3×6
C.9×3
D.6×3
A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方支付協(xié)議利率,賣方支付參考利率
B.遠(yuǎn)期協(xié)議是場外協(xié)議,因此買方支付協(xié)議或參考利率由雙方協(xié)商確認(rèn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方支付參考利率,賣方支付協(xié)議利率
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方獲得協(xié)議利率,賣方獲得參考利率
最新試題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例?()
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。